Gotovo svaka poslovna aktivnost uključuje rizik. Rizik je pokazatelj stanja ili događaja koji mogu dovesti do gubitaka. Proporcionalan je vjerojatnosti nastanka ovog događaja i količini štete koju može uzrokovati.
Napredne uvjete ljudskog života karakterizira stalni porast količine informacija, sve teže odnose kako u društvenom sustavu tako i s okolinom. Istodobno se ubrzavaju procesi globalizacije, znanstvenog i tehnološkog razvoja, a raste potrošnja prirodnih resursa. To znači da sve više uzroka utječe na prirodu i smjer ljudskog rada, a nepredvidivost tog utjecaja se povećava. Kao rezultat toga, razina neizvjesnosti razvoja stalno raste, sve je teže predvidjeti pokazatelje, formulirati ciljeve i provoditi aktivnosti za njihovo postizanje. Sve to znači da posebnu pozornost treba posvetiti pitanjima istraživanja rizika.
Koncept rizika
Doktrina rizika je osnova za teoriju razvoja i djelovanja različitih sustava. Zbog ogromnog broja razlogaapsolutno točno predviđanje ishoda i stanja postaje nemoguće. To znači da uvijek postoji mogućnost različitih scenarija koji su zapravo izvor rizika.
Na temelju generalizacije različitih formulacija može se predstaviti sljedeća definicija: rizik je neizvjesnost u procesu postizanja cilja, vjerojatnost gubitaka, neostvarivanje planiranih planova.
U širem smislu, neizvjesnost je svojstvena svim područjima, čak i ako ne utječu posebno na ljudske aktivnosti. No, na temelju definicija može se shvatiti da je kategorija rizika povezana ne samo s vjerojatnostim tijekom događaja, već i s odnosom vrijednosti osobe prema stvarnosti. U ovom slučaju ne govorimo samo o neizvjesnosti, već io vjerojatnim gubicima, budući da osoba nije zabrinuta zbog mogućnosti ove ili one radnje ako se implicirani ishod ne tiče njegovih interesa. Stoga se u smislu dominacije financijskih vrijednosti rizik tretira uglavnom kao atribut industrijskih i društveno-financijskih odnosa. U vezi s tim, obično se koristi koncept financijskog rizika.
uzroci rizika
Postoje tri glavne grupe razloga:
- nepotpunost i nesigurnost informacija o vanjskom i unutarnjem okruženju (faktor vremena igra veliku ulogu: što se rješenje kasnije izračuna, to je više mogućnosti za razne neočekivane događaje, kao rezultat, veći je rizik);
- ograničena mogućnost primanja i obrade informacija od strane osobe odgovorne za primanjeodluke u sustavu upravljanja u cjelini;
- slučajni ili namjerni utjecaj vanjskih sila i objekata okoline koji ometaju postizanje zadataka.
Na kraju, nije važno na koju financijsku aktivnost više ili manje utječe rizik. U suvremenom gospodarstvu sve se više prepoznaje da je proces upravljanja aktivnostima u osnovi proces upravljanja rizicima, a izbor rješenja sastoji se u pronalaženju njihove racionalne razine.
Neizvjesnost
Koncept rizika temelji se na konceptu neizvjesnosti. Razumije se kao odsutnost ili nedostatak informacija o nekom fenomenu, procesu.
Razlika između neizvjesnosti i rizika u ekonomiji je u tome što se u prvom slučaju ne može odrediti vjerojatnost ishoda odluke. U drugom slučaju, vjerojatnost budućeg scenarija sasvim je moguće odrediti.
Rizici u gospodarstvu
Njegova diploma iz ekonomije je mogućnost negativnih posljedica koje proizlaze iz interakcije elemenata kao što su:
- neizvjesnost u postizanju konačnih ciljeva;
- vjerojatnost ishoda;
- mogućnost odstupanja od zacrtanog cilja;
- vjerojatnost gubitaka od odabrane alternative.
Svaki od ovih elemenata može se pojaviti i zasebno iu kombinaciji s ostalima.
Glavne značajke ekonomskog rizika u gospodarstvu su sljedeće:
- Polemika kao vrsta aktivnosti. S jedne strane, postojiorijentacija rizika na postizanje rezultata na neke inovativne načine, s druge strane, dovodi do inhibicije progresivnih trendova i pojave troškova.
- Alternativnost se shvaća kao mogućnost izbora između različitih opcija prognoze.
- Neizvjesnost se shvaća kao nedostatak jednoznačnosti i neznanje pouzdanih informacija.
Predmet rizika u gospodarstvu je ekonomski sustav čija je učinkovitost nepoznata.
Subjekti rizika je fizička ili pravna osoba koja ima dopuštenje za donošenje odluka o objektu.
Znakovi rizika u gospodarstvu skup je sljedećih karakteristika:
- novčani izraz gubitaka i njihovo kvantitativno mjerenje;
- nepoželjnost gubitaka;
- nepredvidljivost rezultata scenarija;
- vjerojatnost negativnih scenarija.
Glavne vrste
Vrste rizika u gospodarstvu su grupe koje se mogu uspostaviti prema kriterijima štete u novčanom smislu.
Tablica prikazuje glavne moguće klasifikacije njih u gospodarstvu prema kriterijima.
| Sign | Klasifikacija | Podklasifikacija | Značajke |
| strukturno | Nekretnina | Gubitak imovine | |
| Proizvodnja | Rizik,vezano uz uvođenje novih tehnologija | ||
| Shopping | Kvarci proizvoda | ||
| Financijski rizici u gospodarstvu | Primite novčanu štetu | ||
| Cijena | Promjene cijene | ||
| Kredit | Rizik nesposobnosti zajmoprimca da plati | ||
| Valuta | Promjene tečajeva | ||
| Rizik likvidnosti | Rizik prodaje financijske imovine | ||
| Rizik solventnosti | Rizik od dugova | ||
| Operativno | vezano za pomoć | ||
| Inflatorno | Promjena u makroekonomiji u zemlji | ||
| Znak mogućeg rezultata | Neto rizik | Vjerojatnost gubitka i odlaska na nulu | |
| Špekulativni rizik | Možete dobiti i pozitivne i negativne rezultate | ||
| Prema glavnom uzroku nastanka | Prirodno-prirodno | Rizici,vezano uz sile prirode | |
| Ekološki | Posljedice onečišćenja okoliša | ||
| politička | Vezano za promjene političke situacije u zemlji | ||
| prijevoz | Odnosi se na dostavu | ||
| komercijalni | Povezano s rezultatima trgovine |
Digitalna ekonomija i koncept rizika
Razvoj digitalne ekonomije uzrokuje neke probleme povezane s internetskim prijetnjama. Porast kibernetičkog kriminala u kombinaciji s curenjem informacija uzrokuje značajnu štetu, što znači da proizvođači moraju puno ulagati u informacijsku sigurnost kako bi riješili te rizike.
Stručnjaci procjenjuju količinu štete od rizika digitalne ekonomije od samo jednog incidenta vezanog za informacijsku sigurnost, u iznosu od 1,6 milijuna rubalja (za sektor malih i srednjih tvrtki) do 11 milijuna rubalja (za velike ruske tvrtke). Nacionalno gospodarstvo bori se s nedostatkom stručnjaka za kibernetičku sigurnost koje vlada mora preuzeti.
Značajni gubici u poslovanju u posljednjih nekoliko godina povezani su s širenjem špijunskog softvera koji prodire u računalo i kodira važne podatke. Neke od prijetnji i rizika koje predstavlja digitalno gospodarstvo utječu na razvoj tržišta rada i povezane su s izazovom velikih otpuštanja. Opsežna automatizacija industrijskih aktivnosti, u kombinaciji sa standardizacijom glavnih operacija, može uspješno zamijeniti ljudski rad s robotom. Trenutno roboti rješavaju niz tehničkih problema u štedionici, na primjer, odluku o izdavanju kredita fizičkim licima.
Karakterizacija rizika u proučavanju nacionalne ekonomije
Rizici nacionalne ekonomije su makroekonomski. Mogu uključivati one vrste koje osjeća glavni dio stanovništva zemlje.
Među njima su:
- prestanak makroekonomskog sustava;
- formiranje disproporcija u industrijama;
- negativne promjene u nacionalnoj ekonomiji;
- rizici procesa globalizacije.
U trenutnoj krizi, mjere koje je ruska vlada poduzela za održavanje financijske aktivnosti u državi iznimno su potrebne.
Promjene koje se događaju u gospodarstvu Ruske Federacije u sadašnjoj fazi čine pozadinu najvećeg rizika za bilo koji financijski rad.
Trenutna kriza u globalnoj ekonomiji zahvatila je sve sfere života ruskog društva i zemlje, što je uzrokovalo pojavu i povećanje rizika raznih vrsta, uključujući i makrorazinu. Oni utječu na produktivnost poslovnih subjekata i stupanj razvijenosti gospodarstva i društvenog sektorazemlje općenito.
Karakteristični rizici ruske nacionalne ekonomije danas:
- nedostatak sredstava i usporavanje investicijskih procesa;
- bijeg kapitala;
- smanjenje pozajmljivanja;
- bankarski sektor.
Metode procjene rizika
Menadžeri mogu utjecati na stvaranje vrijednosti za vlasnike poduzeća kroz pravilno upravljanje rizikom. Glavni zadatak je odrediti koje će njihove vrste biti isplativije za poduzeće. Koncepti upravljanja rizicima mijenjaju se relativno dinamično. To se posebno odnosi na tvrtke koje posluju na tržištima različitih zemalja. Metode koje se najčešće koriste u procjeni rizika donedavno su djelovale s ekonomskom i financijskom analizom. Međutim, za njihovo mjerenje sve se više koriste odstupanja od očekivanih vrijednosti. Najpopularnije metode procjene rizika u gospodarstvu danas:
- analiza odstupanja prinosa;
- odstupanja cijena;
- razina sigurnosti - na temelju izračuna vjerojatnosti pada stope povrata ispod očekivane razine;
- Analiza razine aspiracije temelji se na izračunu vjerojatnosti postizanja očekivane stope povrata;
- Vrijednost pod rizikom je mjera kojom se tržišna vrijednost imovine ili portfelja imovine može smanjiti pod određenim pretpostavkama, u određeno vrijeme i s određenom vjerojatnošću.
VAR izračun
Vrijednost rizika (VaR) je najčešće korištena metoda mjerenja rizika. VaR širokkoriste banke, osiguravajuća društva i tvrtke uključene u međunarodnu trgovinu. Ova metoda omogućuje mjerenje rizika u određenom trenutku i pruža relevantne informacije prilikom donošenja odluka. VaR je mjera stvorena tijekom razvoja mjerenja rizika u JP Morganu ranih 1990-ih. Sastojao se od mjerenja rizika u svim odjelima organizacije i pretvaranja u jednu vrijednost. Ova mjera temelji se na analizi odstupanja prihoda od ovih financijskih instrumenata i njihovih ovisnosti. Od kada je JP Morgan objavio RiskMetrics, VaR je postao široko korištena mjera u upravljanju rizicima, ne samo u financijskim institucijama. Pojam Rizična vrijednost može značiti sljedeće:
- maksimalni iznos sredstava koji poduzeće može izgubiti u određenom trenutku s određenom vjerojatnošću;
- skup statističkih i matematičkih postupaka za izračunavanje iznosa rizika;
- skup postupaka koji se koriste za integriranu procjenu opasnosti;
- VaR kao mjerni alat za upravljanje rizikom.
Unatoč relativno visokoj točnosti ove metode, njeno ograničenje je to što koristi podatke iz prošlih događaja za procjenu budućih događaja. Uz ovu pretpostavku, velika kretanja na tržištu (kao što su promjene cijena) mogu rezultirati mnogo većim gubicima nego što VaR sugerira.
Metodologija za analizu rizika u ekonomiji
Među njihovim glavnim komponentama u gospodarstvu su:
- Opis posla, objekta ili procesa i definicijaopseg analize.
- Identifikacija opasnosti je najvažniji korak.
- Procjena - određivanje, u skladu s prihvaćenim standardom, razine rizika koja odgovara očekivanoj vjerojatnosti i ozbiljnosti posljedica prijetnje.
Među glavnim metodama analize su:
- induktivno - počinje identificiranjem prijetnji i predviđa rizike povezane s njima;
- deduktivno - utvrđivanje uzroka prijetnji.
Većina analiza izvodi se pomoću indukcijskih metoda.
Mogu se klasificirati na sljedeći način:
- Analiza sigurnosti na radu - koristi se za prepoznavanje prijetnji povezanih sa zadacima koji se obavljaju na radnom mjestu.
- Analizirajte “što ako…” - koristeći metodu brainstorminga, članovi tima analiziraju objekt, proces ili poziciju, odgovarajući na pitanja koja počinju riječima “što će se dogoditi ako” i tako predviđaju moguće smetnje i njihove posljedice.
- Metoda preliminarne analize prijetnji omogućuje vam prije svega sastavljanje popisa opasnosti koje su već poznate. Osim toga, kako bi se otkrilo što više novih prijetnji, analizira se rad objekta ili procesa i njegovo okruženje.
- Analiza pomoću kontrolnih lista - oni su skup pitanja u vezi sa svojstvima sustava čovjek-tehnički objekt. Mogu se razvijati na temelju zahtjeva važećih propisa, a istovremeno se mogu uzeti u obzir problemi specifični za dano postrojenje ili proces.
- HAZOP metoda - sastoji se u sustavnoj analizimoguća odstupanja od planiranog tijeka procesa. Svako od ovih odstupanja može predstavljati prijetnju sigurnosti, kvaliteti proizvoda ili okolišu.
- Metoda FMEA - koristi se za analizu rizika povezanih s tehničkim sredstvima. Analizirani objekt podijeljen je na elemente, svaki od njih se analizira zasebno.
Deduktivne metode predstavljene su sljedećim opcijama:
- Metoda stabla pogrešaka koristi se za određivanje slijeda ili kombinacije čimbenika i uvjeta koji uzrokuju prijetnju. Mogu se otkriti na druge gore navedene načine. Svaka od ovih prijetnji nalazi se u analizi vršnih događaja koja se provodi ovom metodom, čiji se uzroci moraju utvrditi. Stablo pogrešaka je grafički prikaz logičkih kombinacija događaja koji mogu dovesti do određenog vršnog događaja.
- Metoda stabla događaja - pravila analize su slična. Smjer je drugačiji - počinje od identificiranja mogućih uzroka (faktora prijetnje) i vodi do definiranja posljedica prijetnji.
Zaključak
Rizik u gospodarstvu je određena vjerojatnost gubitka ili gubitka dobiti, za razliku od očekivanog rezultata. Njegova glavna značajka: opasnost i neuspjeh.
Rizična situacija nastaje kada se poklope tri okolnosti:
- vjerojatnost neizvjesnosti;
- odabir opcija prognoze;
- prilika za procjenu budućnosti odabranikaopcija ili alternativa.
Tržišna ekonomija i rizik sada su usko povezani koncepti. Današnji tržišni trendovi usko su povezani sa situacijom neizvjesnosti, što opet podrazumijeva rizik.
Tržište je financijsko okruženje u kojem je suradnja kupaca i prodavača relativno spora. Za preuzimanje i prodaju proizvoda i usluga, operateri sami donose odluke o kupnji i prodaji, određuju cijene, obujam kupnje, vrste transakcija itd. Za financijsku slobodu treba platiti cijenu. Jednaka ekonomska sloboda sudionika na tržištu stvara ekonomski rizik.
